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    投资规划重要公式

    时间：2020-11-15 12:02:46 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：公式 规划 投资

    　投资规划需要掌握的 重要 公式

    　1、买空：

    　 卖空：

    　要求：依据保证金率公式计算追加保证金的临界价格

    　2、单期持有期收益率

    　多期持有期收益率：直接用财务计算器算 i(y)

    　3、单一资产的预期收益率和标准差：

    　 只要是等概率情形就可以用计算器计算。

    　单一资产的预期收益率的公式可记一下：

    　  ni预期收益率1（可能的收益率）

    　（收益率的概率）

    　4、组合方差的两种特殊情形：

    　 5、资本配置线 CAL：反映 任意一种组合预期收益和风险的关系。

    　6、资本市场线 CML

    　1 1 2 2 Pw w     1 1 2 2 Pw w     1,21  1,21       nii i n nR p R p R p R p R E12 2 1 1) ( 当期收益+资本利得持有期收益率初始投资( )( )M fp f pME R RE R R  -=证券的市值 借款保证金率证券的市值-= 总资产 借券的市值 保证金率借券的市值( )( )A fp f pAE R RE R R  

    　CML 上的任何 有效的资产组合 P 的预期收益

    　＝无风险收益＋市场组合单位风险的风险溢价×资产组合 P 的标准差。

    　资本市场线 CML 的计算只是看作公式 8 的特殊形式就可以了，只是用市场组合 M 代替了风险资产 A。

    　 7、证券市场线（资本资产定价模型）

    　证券的预期收益率=无风险收益率+证券的贝塔×市场的风险溢价

    　用于判断证券高估或低估的阿尔发

    　( ) [ ( ( ) ) ]i i f M f iE R R E R R       证券的阿尔发值=证券非均衡的预期收益率--证券均衡收益率

    　 8、债券的定价：相当于用计算器计算 PV. 债券的到期收益率（持有期收益率、赎回收益率）：相当于用计算器计算 i

    　9、股票定价的零增长模型

    　 股价=下一年的现金股利/必要收益率

    　10、股票定价的固定增长模型

    　 股价=下一年的股利/（必要收益率-红利增长率）

    　红利增长率=净资产收益率×净利润留成比例

    　11、市盈率（固定增长情形）

    　( ) β ( ( ) )i f i M fE R R E R R       1 10 11 111 1t tt tD DV Dkk k          1 11 10 11 1(1 ) (1 )1 1t tt tt tD g g DV Dk gk k          b ROE g  

    　 市盈率=（1-净利润留成比例）/（必要收益率-净利润留成比例×净资产收益率）

    　12、期权利润

    　看涨期权利润：资产价格—执行价格—期权价格

    　或者，0—期权价格 看跌期权利润：执行价格—资产价格—期权价格 或者，0—期权价格

    　13、抛补利率平价

    　1+人民币利率=1 年期远期汇率×（1+美元利率）/即期汇率

    　14、基金申购与赎回 基金申购份额的计算（ 外扣法）

    　）：

    　：

    　申购费用＝申购金额－净申购金额， 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)， 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

    　基金赎回金额的计算：

    　赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用

    　如果申购时选择后端申购费用，则赎回时需减去后端申购费用：

    　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用

    　15、金额加权收益率

    　金额加权收益率是使投资组合的净现值等于零的内部回报率，相当于用计算器计算 IRR。

    　16、组合业绩评价指标

    　夏普比率=投资组合的风险溢价/组合的标准差

    　特雷诺比率=投资组合的风险溢价/组合的贝塔值

    　詹森比率= 投资组合的实际收益—以资本资产定价模型计算的均衡收益 $ 1, /$0, /$11 (1 )RMB RMBRMBr r FS  ) (110ROE b kbEP 

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